Džiaugiamės galėdami pakviesti visus į Ekonominės ekspertizės centro mokslo seminarą. Balandžio 25 d. (ketvirtadienį) 417 auditorijoje ir MS Teams Guillermo Hausmann Guil pristatys temą „Solving open economy models with incomplete markets by perturbation“.
Trumpa seminaro apžvalga
Šiame straipsnyje siūloma atviros ekonomikos modelius su nepilnomis rinkomis spręsti iš pradžių aproksimuojant apčiuopiamo pagalbinio modelio vietinę dinamiką, o paskui taikant reguliarų kai kurių parametrų trikdymą, kad būtų pasiektas dominantis modelis. Šį metodą lengva įgyvendinti naudojant turimus sprendimų paketus ir juo galima aproksimuoti modelius dideliame būsenų erdvės poaibyje, įskaitant stochastinę nusistovėjusią būseną. Pagrindiniame taikyme Coeurdacier ir Gourinchas (2016, JME) dviejų laikotarpių, kelių aktyvų modelis išplečiamas iki begalinio horizonto sąrangos. Kalibruotas modelis su obligacijomis ir akcijomis užtikrina didelį nuosavybės vertybinių popierių grįžimo namo nuokrypį ir natūralų ryšį tarp prekybos ir finansinio atvirumo su išorės turto pozicijomis, palyginamomis su duomenimis. Kita vertus, modelis sukuria pernelyg didelį rizikos pasidalijimą ir priešingus faktams bendrųjų kapitalo srautų pokyčius
Informacija apie seminarą
- Laikas: balandžio 25 d. 14:00-15:00 val.
- Vieta: VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas, Saulėtekio al. 9, Vilnius, 417 auditorija ir MS Teams Spauskite čia
- Pranešėjas: dr. Guillermo Hausmann Guil, VU EEC Mokslo tyrėjas.
- Tema: „Solving open economy models with incomplete markets by perturbation“
- Seminaro kalba: anglų
Seminaras yra atviras visiems – studentams, dėstytojams, mokslininkams. Kviečiame pasisemti žinių!